Aktuarielles,
Finance
& Regulatorik

Aktuarielle Fragestellungen stehen immer häufiger im Mittelpunkt der Geschäftssteuerung. Neue Geschäftsfelder stellen neue Ansprüche. Wir unterstützen Sie ebenso bei digitalen Herausforderungen wie in klassischen versicherungstechnischen Problemstellungen, von der Schadenreservierung über die Bewertung von Beständen und Unternehmen bis hin zu Themen wie Big Data und Künstliche Intelligenz.

Hier erfahren Sie mehr dazu

Ihr aktuarieller Partner für nachhaltige Lösungen

Auf der Höhe
der Anforderungen

Praxiserprobt

Mehrwertpotenziale
heben

für den Wandel gewappnet

Aktuarielles, Finance & Regulatorik – die Herausforderungen heute:

Aktuarielle Fragestellungen rücken in den Mittelpunkt der Geschäftssteuerung. Aufsichtsregime wie Solvency II oder der Swiss Solvency Test verlangen ebenso nach einer aktuariellen Sichtweise wie Ansätze zur wertorientierten Steuerung.
Neue Akteure wie Insurtechs oder Run-off-Plattformen drängen auf den Markt. Das Aufnehmen neuer wie auch die Aufgabe bestehender Geschäftsfelder oder die Entscheidung für eine Bestandsübertragung erfordern eine fundierte aktuarielle Begleitung.
Entscheidungen im Risikomanagement beruhen zunehmend auf aktuariellen Analysen, beispielsweise die Strukturierung der Rückversicherung in der Schaden- und Unfallversicherung.

Unser Versprechen:

Unsere Kunden profitieren von der langjährigen Markterfahrung eines eingespielten Teams und unserem Fokus auf fachlich fundierte, praxisbezogene und maßgeschneiderte Lösungen.

Torsten Grabarz, BELTIOS P&C GmbH

Unsere Leistungen – was wir für Sie tun können

Solvency II – Säule 1

Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung aller quantitativen Aspekte im Zusammenhang mit Solvency II.

Darunter fallen die Implementierung der Standardformel bzw. die Umsetzung regulatorischer Änderungen seitens EIOPA, die Konzeption, Umsetzung und Genehmigung eines (partiellen) internen Modells oder die Überprüfung und Weiterentwicklung des ORSA-Prozesses, aber auch die marktnahe Bewertung der versicherungstechnischen Verpflichtungen.

Wir bieten Ihnen auch die unabhängige externe Validierung Ihres internen Modells an.

Neben einem internen Modell stellt häufig die Verwendung unternehmensspezifischer Parameter (USP) eine bedenkenswerte Alternative zur Einsparung von Risikokapital dar. Hier bieten wir eine breite Erfahrung aus etlichen Antragsverfahren mit Versicherungsunternehmen in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Solvency II – Säule 2

Wir unterstützen Sie in allen Aufgaben der versicherungsmathematischen Funktion und übernehmen diese Schlüsselfunktion bei Bedarf auch als externer Dienstleister.

Ebenfalls unterstützen wir Sie gerne bei der Konzeption und Berichterstattung zum ORSA, den dafür relevanten Szenario- und Projektionsberechnungen oder Fragen der Governance.

In allen diesen Fragen verfügen wir aus bestehenden Projekten über Erfahrung mit den Erwartungen und Anforderungen der Aufsicht.

Solvency II – Säule 3

Wir unterstützen Sie bei allen Aspekten der narrativen wie auch der quantitativen Berichterstattung, in der wir über umfangreiche Markt- und Projekterfahrung verfügen.

Wir bieten fachliche Expertise bei Fragen rund um die QRT-Befüllung an und entwickeln mit Ihnen gemeinsam gerne den SFCR und RSR weiter.

In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner SolvencyTool bieten wir Ihnen außerdem ein transparentes, benutzerfreundliches und testiertes Meldetool an oder übernehmen die quantitative Berichterstattung vollständig als externer Dienstleister.

Swiss Solvency Test

Wir verfügen über jahrelange Erfahrung mit dem Swiss Solvency Test bei Erst- und Rückversicherern. Bei Bedarf übernehmen wir auch die Rolle des verantwortlichen Aktuars in der Schweiz.

Gerne erstellen wir Ihren SST-Bericht oder begleiten das Genehmigungsverfahren eines internen Modells.

IFRS17

Wir begleiten Ihren IFRS17-Umsetzungsprozess von aktuarieller Seite mit Studien zur Untersuchung der verschiedenen Optionen sowie der Erstellung und Umsetzung eines Konzepts.

Finanzplanung und Simulation

Deterministische und stochastische Projektionen Ihres Unternehmens können für eine Vielzahl nützlicher Anwendungen verwendet werden, darunter ALM-Analysen, wertorientierte Steuerung oder die Konzeption von Limitsystemen in Abhängigkeit vom Risikoappetit.

Bereits eine deterministische Projektion Ihres Unternehmens auf der Grundlage fundierter aktuarieller Schadenprojektionen liefert wertvolle Erkenntnisse zur voraussichtlichen Entwicklung ökonomischer Größen wie der Solvenzquote.

Wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Weiterentwicklung der aktuariellen Prozesse zur Einbindung der Risikomodelle.

Optimierung der Rückversicherung

Die stochastische Simulation dient unter anderem der Optimierung der Rückversicherung, deren Nutzen-Ertrags-Verhältnis und Einfluss auf das Risikoprofil sich nur in einem probabilistischen Rahmen untersuchen lassen.

Neben der Untersuchung alternativer Programme unterstützen wir Sie auch bei der Ermittlung eines technischen Preises und beim Nachweis des Risikotransfers.

Der Vergleich verschiedener Optionen erfordert einen von der Unternehmensführung mitgetragenen Bewertungsmaßstab. Wir beraten Sie gerne bei der Festlegung des Risikoappetits und der geeigneten Risikomaße.

Mit ähnlichen Methoden lassen sich auch Versicherungslösungen für Industrieunternehmen und Captives analysieren.

Big Data und Künstliche Intelligenz

In diesem neuen Feld sind wir in der Schadenreservierung mit der Anwendung und Weiterentwicklung einzelschadenbezogener Verfahren aktiv.

In der Schadenbearbeitung stellen wir Ihnen gerne auf künstlicher Intelligenz beruhende Lösungen zur Unterstützung und Automatisierung der Prozesse vor.

Auf Machine Learning beruhende Verfahren können auch beispielsweise in einer Stornoanalyse eingesetzt werden. Dabei werden Kunden identifiziert, die aus Sicht des Bestandswertes ein hohes Stornorisiko darstellen.

In Use Cases erproben wir verschiedene Ansätze zur Nutzung von KI im Leben-Umfeld. Zum Beispiel zur Ermittlung von Deckungskapitalverläufen und Beitragsberechnungen mittels Machine Learning oder zur Analyse von Bestandsdaten mittels Decodern.

Aktuarielle Schadenreservierung (Schaden/Unfall)

Eine aktuarielle Reserveanalyse ist nicht nur eine Anforderung unter Solvency II, sondern darüber hinaus der erste Schritt zum aktuariellen Verständnis eines Bestandes in der Schaden-/Unfallversicherung.

Wir unterstützen Sie bei der deterministischen und stochastischen Analyse, der Validierung der eingesetzten Methoden und bei der Implementierung und Dokumentation eines Reservierungsprozesses.

Neben der herkömmlichen Analyse aggregierter Daten setzen wir dabei neueste Verfahren auf Einzelschadenbasis ein Auch die Erstellung unabhängiger Reservegutachten, z.B. als Qualitätssicherung für Ihre Solvency II-Berechnungen oder im Rahmen von Bestandsübertragungen, bieten wir an.

Bewertung von Beständen und Unternehmen

Wir unterstützen Sie als aktuarieller Dienstleister beim Loss Portfolio Transfer oder der Kommutation eines Rückversicherungsvertrages. Bei der Unternehmensbewertung im Rahmen eines M&A modellieren und bewerten wir neben den bestehenden Rückstellungen auch das Neugeschäft.

Tarifierung

Wir unterstützen Sie bei der Produktentwicklung und Kalkulation neuer Tarife oder analysieren in einem ersten Schritt die bestehende Produktlandschaft im Privat-, Gewerbe- oder Industriegeschäft.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung mit gängigen Tarifierungstools und übernehmen auch gerne die Rolle des Treuhänders bei Tarifanpassungen.