Schaden/Unfall

Sämtliche Beratungsdienstleistungen im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung werden durch die BELTIOS P&C GmbH erbracht, die gesellschaftsrechtlich unabhängig von der BELTIOS GmbH ist.

Als Ansprechpartner für Erst- und Rückversicherer sowie Captives befasst sich BELTIOS P&C vor allem mit den klassischen aktuariellen Fragestellungen der Schaden- und Unfallversicherung, wie

  • Schadenreservierung,
  • Risikomodellierung und
  • Tarifierung

sowie den damit zusammenhängenden Geschäftsprozessen in Versicherungsunternehmen.

Aufsichtsregime wie Solvency II oder der Swiss Solvency Test (SST) erfordern eine Integration aktuarieller Bewertungs- und Risikomodelle in das Risikomanagement und die Bilanzierungs- und Berichtsprozesse. Weitere Herausforderungen ergeben sich durch neue Anforderungen wie z.B. IFRS 17. BELTIOS P&C unterstützt seine Kunden sowohl bei den aktuariellen Aspekten wie auch bei der Verknüpfung mit den unternehmenseigenen Prozessen im Aktuariat, Risikomanagement, Controlling und Rechnungswesen.

Die Risikomodellierung lässt sich auch in mittelgroßen und großen Industrieunternehmen anwenden, um den Versicherungsschutz zu analysieren und zu optimieren. Für eine sinnvolle Anwendung quantitativer aktuarieller Verfahren ist eine hinreichende Schadenerfahrung notwendig, also eine Schadenhistorie mit einer gewissen Anzahl beobachteter Einzelschäden. Wir begleiten unsere Kunden bei der Konzeption, Implementierung und Kalibrierung solcher Risikomodelle, insbesondere auch bei Datenanforderungen und Aufbereitung der Schadendaten.

Unsere Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung eines eingespielten Teams und unserem Fokus auf fachlich fundierten praxisbezogenen und maßgeschneiderten Lösungen.

MATHEMATIK UND RISIKOMANAGEMENT

Im Bereich der Mathematik stehen die klassischen aktuariellen Themen Schadenreservierung, Risikomodellierung und Tarifierung im Vordergrund. Dabei rückt für kleinere und mittlere Versicherer ebenso wie für große Unternehmen und Konzerne der unternehmerische Mehrwert aktuarieller Analysen immer stärker in den Fokus. Dies erfordert die Kommunikation mit anderen Fachbereichen sowie die Verknüpfung mit Prozessen, etwa im Risikomanagement.

Zur Lösung der damit zusammenhängenden Herausforderungen bietet BELTIOS P&C Unterstützung in den folgenden Themenbereichen:

Aktuarielle Schadenreservierung

  • Erstellung unabhängiger Gutachten
  • Methodische Schulungen
  • Deterministische und stochastische Analyse
  • Unterstützung bei der Implementierung eines Reservierungsprozesses einschließlich Schnittstellen, Validierung und Dokumentation
  • Verwendung neuester mathematischer Verfahren zur Bewertung auf Einzelschadenbasis
  • Software-Tool

Bewertung von Versicherungsbeständen und -unternehmen

  • Aktuarieller Dienstleister im Rahmen von M&As und Loss Portfolio Transfers sowie für Kommutationen von Rückversicherungsverträgen
  • Bewertung der Rückstellungen
  • Modellierung Neugeschäftswert

Tarifierung Massen-, gewerbliches und Industriegeschäft

  • Produktentwicklung und Tarifkalkulation
  • Analyse bestehender Tarife
  • Erfahrung mit gängigen Tarifierungstools
  • Einführung neuer Produkte
  • Übernahme des Treuhänders bei Tarifanpassungen

(Partielle) Interne Risikomodelle

  • Konzeption
  • Implementierung
  • Kalibrierung
  • Dokumentation
  • Plattformunabhängige Unterstützung
  • Unabhängige Validierung bestehender Modelle
  • Weiterentwicklung bestehender Modelle
  • Erfahrung mit diversen marktüblichen Plattformen aktuarieller Risikomodelle
  • Einsatz der Risikomodelle zur Unternehmenssteuerung

Rückversicherungsoptimierung

  • Analyse vorhandener Rückversicherungsstrukturen
  • Technisches Pricing und Bewertung von Alternativen
  • Nachweis Risikotransfer bei komplexen RV-Strukturen

Erfüllung regulatorischer Anforderungen

Solvency II / Swiss Solvency Test

  • Standardformel und Solvabilitätsübersicht
    • Unterstützung bei der Beantragung unternehmenseigener Parameter (USPs)
    • Methodische Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Berechnungen versicherungstechnischer Positionen
    • Bewertung von Vereinfachungs- und Näherungslösungen
  • Versicherungsmathematische Funktion (VMF) für Erst- und Rückversicherer bzw. verantwortlicher Aktuar in der Schweiz
    • Übernahme der Funktion
    • Validierung der versicherungstechnischen Rückstellungen in der Solvabilitätsübersicht
    • Aktuarielle Unterstützung der notwendigen Analysen
  • ORSA
    • Analysen zur Angemessenheit der Standardformel
    • Modellierung der internen Risikosicht
    • Mehrjährige Projektionsrechnungen
    • Szenarioanalysen
  • Zertifizierung interner Modelle
    • Gap-Analyse für bestehende Risikomodelle, auch in Vorbereitung des aufsichtsrechtlichen Genehmigungsprozesses IMAP (Internal Model Approval Process)
    • Weiterentwicklung bestehender Modelle
    • Konzeption der Profit & Loss-Attribution als eine der wesentlichen Anforderungen an interne Modelle
    • Unterstützung beim IMAP-Prozess
  • Methodische Unterstützung, Sparringspartner für alle methodischen Fragen

IFRS 17

  • Studien zur Umsetzung
  • Konzeption der Umsetzung
  • Methodische und technische Unterstützung

Bewertung und Optimierung von Versicherungslösungen für Industrieunternehmen und Captives

  • Aktuarielle Unterstützung der notwendigen Analysen, Modellierung der Risiken
  • Unterstützung bei der Festlegung des Risikoappetits und der geeigneten Risikomaße
  • Bewertung des bestehenden Versicherungsschutzes und Analyse von Alternativen
  • Berücksichtigung von Nebenbedingungen wie Solvenz und Rating

STRUKTUREN UND PROZESSE

Für eine dauerhafte Verankerung aktuarieller Analysen und Modelle im Unternehmen ist die Implementierung sinnvoller und aufeinander abgestimmter Strukturen und Prozesse wesentlich. Wir unterstützen unsere Kunden bei deren Erarbeitung und der Erstellung der entsprechenden Dokumente und Leitlinien ebenso wie bei der anschließenden Umsetzung und Einführung einschließlich der dafür notwendigen Kommunikation mit nicht-aktuariellen Fachbereichen.

Im Fokus unserer Tätigkeiten stehen vor allem die folgenden Bereiche:

Erfüllung regulatorischer Anforderungen

Solvency II

  • ORSA
    • Konzeption/Weiterentwicklung des ORSA-Prozesses, Einbettung in die Aufbau- und Ablauforganisation
    • Weiterentwicklung von ORSA-Berichten
  • Unterstützung oder Übernahme der Solvency II-Berichterstattung, auch in Zusammenarbeit mit SolvencyTool (www.solvencytool.com/de)
  • Versicherungsmathematische Funktion (VMF) bzw. Verantwortlicher Aktuar (VA) in der Schweiz
    • Unterstützung bei der Konzeption zur Einbettung in die Aufbau- und Ablauforganisation
    • Weiterentwicklung von Berichten und Einbettung in die bestehende Berichtslandschaft
  • Zertifizierung interner Modelle
    • Begleitung des aufsichtsrechtlichen Genehmigungsverfahrens
  • Standardformel-Implementierung
    • Konzeptionelle Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Berechnungsprozessen
    • Prozessuale Ausgestaltung, Datenanforderungen und Schnittstellen
  • (Qualitatives) Risikomanagement und Berichtswesen
    • Konzeption/Weiterentwicklung und Unterstützung

Swiss Solvency Test

  • Erstellung SST-Bericht
  • Begleitung des Genehmigungsverfahrens für interne Modelle

Konzeption und Weiterentwicklung aktuarieller Prozesse

  • Reserveanalyse-Prozess
    • Datenanforderungen und Schnittstellen
    • Unterstützung bei der Konzeption sowohl der aktuariellen Analyse als auch der zugehörigen Closing-Prozesse
    • Konzeption von Reserveberichten
  • Versicherungstechnische Steuerung
    • Konzeption eines Controllings des versicherungstechnischen Ergebnisses (gesamthaft und auf Spartenebene) inkl. Analyse der Ergebnistreiber
  • Einbettung interner Risikomodelle in die Unternehmensprozesse
    • Dynamische Finanzanalyse
    • ALM-Analysen
    • Wertorientierte Steuerung
    • Regelmäßige interne RV-Analysen
    • Risikoappetit und Limitsysteme
  • Schadenbearbeitung
    • KI-basierte Lösungen zur Unterstützung und Automatisierung des Schadenbearbeitungsprozesses

UNTERSTÜTZUNG IM PROJEKT

Wichtig für die erfolgreiche Umsetzung eines Projekts und die darin erarbeiteten Lösungen ist die Organisation und Koordination des Projektteams, aber auch die Erarbeitung von Konzepten und ggf. auch Anwendungslösungen. In diesem Bereich bieten wir ebenfalls wertvolle Hilfestellungen für unsere Kunden.

Diese umfassen die nachfolgenden Tätigkeitsbereiche:

Projektmanagement

  • Übernahme des kompletten Projektmanagements
  • Unterstützung der Projektmanagement-Funktion

Anwendungslösungen

  • Konzeption von Anwendungslösungen
  • Aktuarielle Implementierung der entwickelten Lösungen:
    • Modellierungssoftware
    • Risikomanagement-Konzepte
    • Versicherungstechnik
  • Test- und Qualitätsmanagement
  • Test, Testautomatisierung und Qualitätssicherung

SOFTWARE-LÖSUNGEN

Schadenreservierung

Mit RESTA besitzt BELTIOS P&C eine selbstentwickelte, webbasierte Software zur aktuariellen Schadenreservierung bei Erst- und Rückversicherern. RESTA wurde bereits intern und von unseren Kunden für zahlreiche Projekte und Berechnungen eingesetzt und wird stetig weiterentwickelt.

Die wesentlichen Merkmale von RESTA sind:

  • Einfache Bedienbarkeit und intuitive Benutzeroberfläche
  • Verfügbarkeit aller gängigen deterministischen Methoden zur Reserveschätzung, beispielsweise:
    • Chain Ladder
    • AUSQZ („Anfalljahresunabhängige Schadenquotenzuwächse“)
    • Bornhuetter-Ferguson
    • Tail-Schätzung mittels Kurvenanpassungen
    • Gewichtung verschiedener Methoden für die finale Auswahl der Schätzung
    • Unterstützung des Nutzers bei der Methodenwahl durch Kennzahlen und graphische Diagnostik (beispielsweise Residuenanalyse)
  • Unterstützung der Veränderungsanalyse sowie der Berechnung der Prämienrückstellung unter Solvency II
  • Beurteilung der Prognosegenauigkeit anhand analytisch ermittelter Standardfehler für den Reserveschätzer (auch für den Einjahreshorizont). Für alle weitergehenden stochastischen Analysen, wie der Messung des Reserverisikos, steht in RESTA das simulationsbasierte Bootstrap-Verfahren zur Verfügung, mit dem sich vollständige Prognoseverteilungen modellieren lassen. Zur Ermittlung der zugehörigen Ein-Jahres-Sicht ist in RESTA der Re-Reserving-Ansatz implementiert.
  • Möglichkeit der kundenspezifischen Systemkonfiguration und -anpassung
  • Unterschiedliche Quell- bzw. Zielformate für Import/Export der Daten (z.B. MS Excel™)
  • Erfüllung aller gängigen Revisions- und Sicherungskriterien
  • Paralleles Arbeiten und das Vorhandensein verschiedener Berechtigungsstufen ermöglichen den Einsatz auch in großen Abteilungen und komplexen Prozessabläufen
  • Weiterentwicklung nach Kundenanforderung möglich

Weitere Informationen erhalten Sie unter Flyer RESTA.

Bei Interesse an dem Softwarepaket oder einer Vorführung wenden Sie sich bitte an resta@beltios.de.

Berichterstattung unter Solvency II

Gemeinsam mit unserem Partner SolvencyTool stellen wir Ihnen eine leistungsfähige und praxiserprobte Lösung für die Solvency II-Berichterstattung und Berechnung der Standardformel zur Verfügung.

  • Berechnung der Solvenzkapitalanforderung (SCR)
  • Unterstützung des ORSA-Prozesses
  • Quartalsweise und jährliche Berichterstattung
  • Zahlreiche Kundenimplementierungen und externe Zertifizierung

Mit dem SolvencyTool ist Ihre Solvency II-Berichterstattung stets auf dem neuesten Stand. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Torsten Grabarz (Köln, 089-4522 978 62, E-Mail) oder Carsten Peters (München, 089-4522 978 36, E-Mail).